Zarówno słowa nieznany jak i nie znany są poprawne. Zależne jest to od kontekstu, w jakim zostały użyte.

Poprawna pisownia, znaczenie: zasady ortograficzne języka polskiego mówią, że partykułę nie z przymiotnikami, które są w stopniu równym zapisujemy łącznie. Dotyczy więc to słów, które użyte są w znaczeniu określającym cechę danego przedmiotu. W takim właśnie kontekście używa się pisanego łącznie określenia nieznany.
Przymiotnik ten oznacza osobę lub przedmiot, których mówiący lub podmiot wydarzeń nie zna. Inaczej jest to niezidentyfikowany, obcy.

Przykłady poprawnej pisowni

Zazwyczaj nie odbieram, kiedy dzwoni do mnie nieznany numer, bo zdarza się, że są to złośliwe połączenia.
Sprawcą porwania jest nieznany mężczyzna, policja stara się namierzyć jego telefon komórkowy.
Harcerze udali się pod Grób Nieznanego Żołnierza, aby go wyczyścić i złożyć tam przygotowane wcześniej kwiaty.

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie znany, kiedy używamy go w znaczeniu czasownikowym, powinno być z kolei pisane rozłącznie. W takim samym zapisie używa się go do wyrażenia przeciwstawienia.
Nie znany służy w tym kontekście do wykazania różnicy i przeciwstawienia się na przykład czyjejś opinii. Może podkreślać daną cechę.

Przykłady poprawnej pisowni

On jest nie znany, ale wręcz bardzo popularny na całym świecie i zawdzięcza to swojemu głosowi.
Ten lek jest nie znany, lecz wręcz najbardziej preferowany w przypadku pana choroby, gdyż cechuje go wysoka skuteczność działania.
Einstein to nie znany, tylko jeden z najsławniejszych ludzi w świecie nauki i to nie tylko za sprawą swoich odkryć.